Первая неделя ноября: торговля опционами с истечением 21 числа для Harrow (HROW)
Инвесторы компании Harrow Inc (символ: HROW) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения 21 ноября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HROW для новых контрактов на 21 ноября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $44.00 имеет текущую цену предложения $4.70. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $44.00, но также получит премию, что сделает базис стоимости акций $39.30 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций HROW, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $45.18 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $44.00 представляет собой примерно 3% скидки к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого события составляет 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 10.68% доходности на денежные обязательства или 61.85% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Harrow Inc, с выделением зеленым цветом расположения страйка $44.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $47.00 имеет текущую цену предложения $4.60. Если инвестор решит купить акции HROW по текущему уровню цены $45.18 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по цене $47.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 14.21%, если акции будут выкуплены по истечении 21 ноября (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциала для роста может остаться неиспользованным, если акции HROW действительно поднимутся, и именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Harrow Inc, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов HROW за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $47.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк $47.00 представляет собой примерно 4% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (также будет составлен график истории торгов опциона). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 10.18% дополнительной доходности для инвестора или 58.95% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 77%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 76%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающихся значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $45.18) на уровне 61%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие APTI
Цепочка опционов WRMT
Procter and Gamble DMA
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод