Первая неделя ноября: торговля опционами на 21 ноября для Iridium Communications (IRDM)
Инвесторы в Iridium Communications Inc (символ: IRDM) увидели, что на этой неделе началась торговля новыми опционами с истечением 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IRDM на предмет новых контрактов на 21 ноября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $17.50 имеет текущую ставку $1.15. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $17.50, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $16.35 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IRDM, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $18.50 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $17.50 представляет собой приблизительно 5% скидку от текущей цены торговли акциями (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) показывают, что вероятность этого составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 6.57% доходности от денежной инвестиции или 38.05% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий трейлинг-историю торговли Iridium Communications Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым, где находится цена исполнения $17.50 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $20.00 имеет текущую ставку $1.30. Если инвестор решит купить акции IRDM по текущей цене $18.50 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "обеспеченный колл", он обязуется продать акции по цене $20.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 15.14%, если акции будут отозваны на истечении 21 ноября (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциала роста может быть упущено, если акции IRDM действительно взлетят, поэтому важно изучать трейлинг-историю торговли Iridium Communications Inc, а также бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий трейлинг-историю IRDM за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой исполнения $20.00:
Учитывая, что цена исполнения $20.00 представляет собой приблизительно 8% премии к текущей цене торговли акциями (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует вероятность того, что контракт обеспеченного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) показывают, что вероятность этого составляет 56%. На нашем сайте под страницей деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет графически изображена). Если контракт обеспеченного колла истечет бесполезным, премия составит 7.03% дополнительной доходности для инвестора или 40.69% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 58%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 64%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрытия торговых значений, а также сегодняшнюю цену $18.50) в 52%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История сплита DECK
Фонды, владеющие SNMX
Топ-10 хедж-фондов, владеющих CALI
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод