Первая неделя ноября: торговля опционами 21 ноября для Nutanix (NTNX)
Инвесторы в Nutanix Inc (Тикер: NTNX) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 21 ноября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов NTNX на наличие новых контрактов с истечением 21 ноября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $75.00 имеет текущую цену предложения $3.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $75.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $71.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций NTNX, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $77.51 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $75.00 представляет собой приблизительно 3% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.67% доходности на денежные вложения или 27.02% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю Nutanix Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $75.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $80.00 имеет текущую цену предложения $4.50. Если инвестор решит купить акции NTNX по текущему уровню цены $77.51 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $80.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 9.02%, если акции будут выкуплены по истечении 21 ноября (до вычета комиссий брокера). Конечно, возможно, что значительная прибыль останется на столе, если акции NTNX действительно вырастут, именно поэтому важно рассматривать торговую историю Nutanix Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий торговую историю NTNX за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $80.00, выделенной красным:
Учитывая тот факт, что цена страйка $80.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого составляет 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история контрактов также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 5.81% дополнительной доходности для инвестора или 33.61% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 45%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 43%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $77.51) на уровне 43%. Для получения дополнительных идей по путам и коллам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели FLML
Топ-10 хедж-фондов, владеющих ML
Покупка инсайдеров HWCC
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод