Первая неделя ноября по торговле опционами на акции Baldwin Insurance Group (BWIN)
Инвесторы компании The Baldwin Insurance Group Inc (символ: BWIN) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения 21 ноября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost анализировала цепочку опционов BWIN для новых контрактов на 21 ноября и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $30.00 имеет текущую цену покупки $1.80. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $30.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $28.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BWIN, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $31.31 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $30.00 представляет собой приблизительно 4% скидку от текущей цены торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 6.00% доходности от денежного обязательства или 34.74% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для The Baldwin Insurance Group Inc и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $30.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл-контракт со страйком $35.00 имеет текущую цену покупки $1.10. Если инвестор решит купить акции BWIN по текущей цене $31.31 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 15.30%, если акции будут выкуплены по истечении 21 ноября (до учета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции BWIN действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для The Baldwin Insurance Group Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торговли BWIN за последние двенадцать месяцев, со страйком $35.00, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $35.00 представляет собой приблизительно 12% премии к текущей цене торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что шансы на это составляют 64%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 3.51% дополнительной доходности для инвестора или 20.34% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 57%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 51%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрытия торговых значений, а также сегодняшнюю цену $31.31) на уровне 47%. Для получения идей по другим пут- и колл-опционным контрактам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Лучшие акции по стоимости
Исторические цены акций TWLO
Топ-10 хедж-фондов, удерживающих EMX
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод