Первая неделя июня 2026 года: Торговля опционами для Warby Parker (WRBY)
Инвесторы в Warby Parker Inc (тикер: WRBY) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением в июне 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с оставшимися 244 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов WRBY для новых контрактов на июнь 2026 года и идентифицировала один пут и один колл-контракт с особым интересом.
Пут-контракт по цене исполнения $20.00 имеет текущую ставку $2.90. Если инвестор продаст этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $20.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $17.10 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций WRBY, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $21.74 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $20.00 представляет собой примерно 8% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 14.50% доходности на денежные обязательства или 21.69% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Warby Parker Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $20.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $25.00 имеет текущую ставку $2.90. Если инвестор купит акции WRBY по текущему уровню цены $21.74 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 28.33%, если акции будут отозваны на срок истечения в июне 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции WRBY действительно вырастут, потенциально много прибыли может быть упущено, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Warby Parker Inc, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов WRBY за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $25.00, выделенной красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $25.00 представляет собой примерно 15% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет изображена графически). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 13.34% дополнительной доходности для инвестора или 19.95% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 62%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 59%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $21.74) на уровне 55%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Исторические цены акций IOTS
Топ-10 хедж-фондов, владеющих CWS
История дивидендов CME
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод