Первая неделя июня 2026 года. Торговля опционами для Denali Therapeutics (DNLI)
Инвесторы в Denali Therapeutics Inc (символ: DNLI) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения в июне 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 244 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DNLI в поисках новых контрактов на июнь 2026 года и определила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $15.00 имеет текущую заявку в $1.65. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $15.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $13.35 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DNLI, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $16.48 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $15.00 представляет собой приблизительно 9% скидки к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 11.00% доходности на денежный вклад или 16.45% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю Denali Therapeutics Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом цены исполнения $15.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $17.50 имеет текущую заявку в $1.90. Если инвестор решит купить акции DNLI по текущей цене $16.48 за акцию и затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $17.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.72%, если акции будут выкуплены по истечению в июне 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции DNLI значительно вырастут, поэтому важно изучать торговую историю Denali Therapeutics Inc, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий торговую историю DNLI за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $17.50 красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $17.50 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 40%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (также будет построен график торговой истории опциона). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 11.53% дополнительной доходности для инвестора или 17.25% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 79%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 73%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $16.48) на уровне 63%. Для получения дополнительных идей по контрактам опционов пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
RCII Видео
История акций SNTI
ELR Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод