Первая неделя июля 2026 года: торговля опционами для Icon
Инвесторы в Icon plc (Тикер: ICLR) увидели, как на этой неделе начали торговаться новые опционы с истечением в июле 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с оставшимися 238 днями до истечения новые контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ICLR для новых контрактов июля 2026 года и выявила один пут и один колл, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $155.00 имеет текущую ставку $19.40. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $155.00, но также получит премию, что приведет к стоимости акций в $135.60 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций ICLR, это может стать привлекательной альтернативой к покупке по цене $157.99 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $155.00 представляет собой приблизительную скидку 2% к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие) предполагают, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 12.52% доходности на денежные обязательства или 19.20% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов Icon plc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $155.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл-контракт по цене исполнения $165.00 имеет текущую ставку $20.90. Если инвестор решит купить акции ICLR по текущей цене $157.99 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $165.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.67%, если акции будут выкуплены по истечении июля 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции ICLR действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов Icon plc за последние двенадцать месяцев, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ICLR за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $165.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $165.00 представляет собой приблизительную премию 4% к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие) предполагают, что текущие шансы на это составляют 44%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет построена в графике). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 13.23% дополнительной доходности для инвестора или 20.29% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 48%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 47%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $157.99) в 45%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, держатели CICI
Покупки инсайдеров NBTF
Видео ASMG
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод