Первая неделя февраля: торговля опционами на акции Corebridge Financial (CRBG)
Инвесторы в Corebridge Financial Inc (Тикер: CRBG) на этой неделе увидели новые опционы, доступные для истечения 20 февраля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CRBG и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $25.00 имеет текущую ставку в 5 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $25.00, но также получит премию, что приведет к цене акций в $24.95 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CRBG, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $30.36 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $25.00 представляет собой приблизительную 18% скидку к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 87%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.20% доходности на денежные вложения или 1.66% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Corebridge Financial Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $25.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $31.00 имеет текущую ставку в 95 центов. Если инвестор решит купить акции CRBG по текущей цене $30.36 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $31.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.24%, если акции будут выкуплены по истечении 20 февраля (до учета комиссий брокера). Конечно, часть потенциального роста могла бы остаться неиспользованной, если акции CRBG действительно вырастут, что подчеркивает важность изучения истории торгов Corebridge Financial Inc, а также анализа бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CRBG за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $31.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $31.00 представляет собой приблизительную 2% премию к текущей рыночной цене акций (другими словами, он находится "вне денег" на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 3.13% дополнительной доходности для инвестора или 25.96% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 54%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 37%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $30.36) на уровне 36%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Портфель дивидендных акций Уоррена Баффета
SDOT YTD доходность
История обыкновенных акций MTRX
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод