Первая неделя февраля 2026 года: торговля опционами для NovoCure (NVCR)
Инвесторы в NovoCure Ltd (Symbol: NVCR) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением в феврале 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов NVCR для новых контрактов февраля 2026 года и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $12.00 имеет текущую цену заявки в 90 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт с открытием позиции, он обязуется купить акции по цене $12.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $11.10 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций NVCR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $13.63 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $12.00 представляет собой приблизительно 12% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы видеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 7.50% доходности на денежные обязательства или 45.62% аннуализированного — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для NovoCure Ltd, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $12.00 относительно этой истории:
Что касается коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $15.00 имеет текущую цену заявки в 65 центов. Если инвестор решит купить акции NVCR по текущей цене $13.63 за акцию, а затем продать этот колл-контракт с открытием позиции как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $15.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 14.82%, если акции будут выкуплены на истечении в феврале 2026 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции NVCR действительно вырастут, поэтому важно анализировать историю торговли за последние двенадцать месяцев для NovoCure Ltd, а также изучать бизнес-фундаменталы. Ниже представлен график, показывающий историю торговли NVCR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $15.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $15.00 представляет собой приблизительно 10% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 58%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы видеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена на графике). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 4.77% дополнительной доходности для инвестора или 29.01% аннуализированного, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 95%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 73%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $13.63) на уровне 59%. Для получения дополнительных идей о пут- и колл-опционных контрактах, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих SPYG
Топ-10 хедж-фондов, владеющих FLTX
Институциональные держатели FDMO
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод