Первая неделя декабря: торговля опционами с истечением 19 числа для Corebridge Financial (CRBG)
Инвесторы компании Corebridge Financial Inc (Тикер: CRBG) заметили, что на этой неделе началась торговля новыми опционами с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CRBG на наличие новых контрактов с истечением 19 декабря и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой исполнения $27.00 имеет текущую цену бид 20 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $27.00, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $26.80 (до вычета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CRBG, это может быть привлекательной альтернативой уплате $31.04 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $27.00 представляет собой приблизительно 13% скидку по сравнению с текущей торговой ценой акций (другими словами, это означает, что контракт находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 83%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. В случае, если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.74% доходности на денежные обязательства или 6.01% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий исторические данные о торговле Corebridge Financial Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения цены исполнения $27.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $32.00 имеет текущую цену бид 45 центов. Если инвестор решит купить акции CRBG по текущей цене $31.04 за акцию, а затем продать этот колл контракт как «покрытый колл», он обязуется продать акции по $32.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.54%, если акции будут выкуплены на истечении 19 декабря (до вычета брокерских комиссий). Конечно, если акции CRBG действительно вырастут, потенциально можно упустить много прибыли, поэтому важно рассмотреть историю торгов Corebridge Financial Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CRBG за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $32.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $32.00 представляет собой приблизительно 3% премию по сравнению с текущей торговой ценой акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 56%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия составит 1.45% дополнительной доходности для инвестора или 11.76% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 38%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 57%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $31.04) на уровне 37%. Для получения идей по пут и колл опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
IDSY Insider Buying
Institutional Holders of JPMO
Institutional Holders of DBEF
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод