Первая неделя декабря: торговля опционами на RXO 19 числа.
Инвесторы в RXO Inc (символ: RXO) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 19 декабря. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов RXO для новых контрактов с истечением 19 декабря и выявила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $15.00 имеет текущую ставку в 35 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $15.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $14.65 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций RXO, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $17.80 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $15.00 представляет собой приблизительно 16% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, это «вне денег» на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 73%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 2.33% доходности на денежные обязательства или 14.18% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов RXO Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $15.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $25.00 имеет текущую ставку в 10 центов. Если инвестор решит купить акции RXO по текущей цене $17.80 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «защищенный колл», он обязуется продать акции по $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 41.01%, если акции будут отозваны на истечении 19 декабря (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться упущенным, если акции RXO действительно вырастут, что делает важным изучение истории торгов RXO Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучение бизнес-фундаментальных показателей. Ниже представлен график, показывающий историю торгов RXO за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $25.00:
Учитывая, что цена исполнения $25.00 представляет собой приблизительно 40% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, это «вне денег» на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 85%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 0.56% дополнительной доходности для инвестора или 3.42% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 79%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 73%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $17.80) на уровне 62%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции, пересекающие свою 200-дневную скользящую среднюю
История дробления акций HCA
Покупка акций SNPS инсайдерами
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод