Первая неделя декабря: торговля опционами на LQDA с 19 числа

Инвесторы в Liquidia Corp (Symbol: LQDA) на этой неделе увидели, что новые опционы стали доступны с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LQDA на наличие новых контрактов с истечением 19 декабря и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене исполнения $20.00 имеет текущую ставку $2.80. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $20.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $17.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LQDA, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $23.07 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $20.00 представляет собой приблизительную 13% скидку от текущей цены акций (другими словами, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих значений на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 14.00% прибыли на денежные обязательства или 81.06% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов Liquidia Corp за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $20.00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $25.00 имеет текущую ставку $3.60. Если инвестор решит купить акции LQDA по текущей цене $23.07 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 23.97%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, потенциально можно было бы упустить много прибыли, если акции LQDA действительно вырастут, и именно поэтому важно анализировать историю торгов Liquidia Corp, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов LQDA за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $25.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $25.00 представляет собой приблизительную 8% премию к текущей цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 41%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (история торгов опционного контракта также будет отражена в графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 15.60% дополнительной доходности для инвестора или 90.35% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 167%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 157%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $23.07) на уровне 59%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Смотрите также:

AROC Price Target

SLVR YTD Return

GSOL Split History

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод