Первая неделя декабря: торговля опционами на акции Atmus Filtration Technologies (ATMU) 19 декабря
Инвесторы Atmus Filtration Technologies Inc (символ: ATMU) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проследила за цепочкой опционов ATMU для новых контрактов с истечением 19 декабря и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $42.50 имеет текущую ставку в 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $42.50, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $42.00 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ATMU, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $44.26 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $42.50 представляет собой приблизительно 4% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.18% доходности на денежное обязательство или 6.81% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Atmus Filtration Technologies Inc и выделяющий зеленым цветом положение страйка $42.50 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $45.00 имеет текущую ставку в 65 центов. Если инвестор решит купить акции ATMU по текущей цене $44.26 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $45.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.14%, если акции будут вызваны на истечении 19 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, потенциально можно упустить много прибыли, если акции ATMU действительно вырастут, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Atmus Filtration Technologies Inc, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов ATMU за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $45.00:
Учитывая тот факт, что страйк $45.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 1.47% дополнительной доходности для инвестора или 8.50% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 43%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 34%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих цен торговых дней, а также сегодняшнюю цену $44.26) на уровне 33%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дивидендные акции
Покупки инсайдеров DGI
Институциональные держатели NVCR
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод