Первая неделя декабря: торговля опционами 19 декабря для Zebra Technologies (ZBRA)
Инвесторы в Zebra Technologies Corp. (Тикер: ZBRA) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением 19 декабря. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ZBRA и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $230.00 имеет текущую заявку в $10.00. Если инвестор продаст этот пут-контракт «для открытия», он обязуется купить акции по цене $230.00, но также получит премию, что сделает базу стоимости акций $220.00 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ZBRA, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $232.82/акция сегодня.
Поскольку страйк $230.00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, он находится «вне денег» на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие значения и подразумеваемые греческие значения) предполагают, что текущие шансы на это составляют 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.35% доходности на денежные обязательства или 52.90% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов Zebra Technologies Corp. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $230.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $240.00 имеет текущую заявку в $7.30. Если инвестор приобретет акции ZBRA по текущему уровню цены $232.82/акция, а затем продаст этот колл-контракт «как покрытый колл», он обязуется продать акции по цене $240.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 6.22%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции ZBRA действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов Zebra Technologies Corp. за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов ZBRA за последние двенадцать месяцев, со страйком $240.00, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $240.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится «вне денег» на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие значения и подразумеваемые греческие значения) предполагают, что текущие шансы на это составляют 56%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (также будет составлен график истории торгов опциона). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 3.14% дополнительного дохода для инвестора или 38.15% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 49%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 48%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $232.82) на уровне 46%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История рыночной капитализации SUM
Цепочка опционов UGI
Покупка инсайдеров NIHK
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод