Первая неделя апреля: торговля опционами на LKQ 17 апреля

Инвесторы в LKQ Corp (тикер: LKQ) увидели, как на этой неделе начали торговаться новые опционы с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LKQ на предмет новых контрактов с датой истечения 17 апреля и выявила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.

Контракт пут с ценой исполнения $30.00 имеет текущую заявку на уровне 20 центов. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по цене $30.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $29.80 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций LKQ, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $33.39 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $30.00 представляет собой приблизительно 10% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт пут истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 71%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.67% возврата на денежные вложения или 4.35% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для LKQ Corp, и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $30.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, контракт колл с ценой исполнения $35.00 имеет текущую заявку на уровне 40 центов. Если инвестор решит купить акции LKQ по текущей цене $33.39 за акцию, а затем продаст контракт колл как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 6.02%, если акции будут выкуплены по истечению 17 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции LKQ действительно взлетят, именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для LKQ Corp, а также основы бизнеса. Ниже приведен график, показывающий историю торгов LKQ за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $35.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $35.00 представляет собой приблизительно 5% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 62%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих цифр (история торгов опционного контракта также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 1.20% дополнительного дохода для инвестора или 7.81% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 46%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 45%.

Тем временем, мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $33.39) на уровне 37%. Для получения других идей по контрактам опционов пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ акций, принадлежащих Кэти Ууд

Возврат NLNK с начала года

История акций OMF в обращении

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод