Первая неделя апреля: торговля опционами 17 апреля для DraftKings (DKNG)
Инвесторы DraftKings Inc (Тикер: DKNG) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DKNG на наличие новых контрактов с истечением 17 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $20.00 имеет текущую ставку в 88 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $20.00, но также получит премию, что сделает базу затрат акций $19.12 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций DKNG, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $22.21 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $20.00 представляет собой приблизительно 10% скидку от текущей цены акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.40% доходности на денежные обязательства или 28.70% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов DraftKings Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где располагается цена страйка $20.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт по цене страйка $25.00 имеет текущую ставку в $1.00. Если инвестор купит акции DKNG по текущей цене $22.21 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $25.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 17.06%, если акции будут выкуплены по истечении 17 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции DKNG действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов DraftKings Inc за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DKNG за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $25.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $25.00 представляет собой приблизительно 13% надбавку к текущей цене акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 64%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 4.50% дополнительной доходности для инвестора или 29.37% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 61%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 59%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $22.21) на уровне 50%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История сплита PSP
Исторические цены акций PATH
Топ-10 хедж-фондов, владеющих KAUG
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод