Переждите рыночный шторм с помощью стратегий ETF с низкой волатильностью

В последнее время акции словно катаются на американских горках, поскольку инвесторы изо всех сил пытаются понять влияние тарифов президента Трампа. Индекс S&P 500 значительно снизился с тех пор, как в феврале достиг рекордного уровня, в то время как индекс волатильности CBOE, широко известный как “индекс страха”, резко вырос.

Некоторые недавние экономические отчеты вызвали опасения по поводу стагфляции — сценария, при котором экономический рост замедляется, в то время как инфляция остается высокой. Кроме того, повышенные оценки капитализации компаний нервируют инвесторов.

Инвестирование с низкой и минимальной волатильностью направлено на получение прибыли, сопоставимой с более широкими индексами, в долгосрочной перспективе, при минимизации резких колебаний. Эти акции, как правило, демонстрируют более высокие показатели во время резких рыночных спадов, но могут демонстрировать более низкие показатели во время сильных рыночных подъемов.

ETF с низкой волатильностью имеют более высокие вложения в оборонные секторы и более низкие вложения в высокотехнологичные акции по сравнению с рынком в целом.

В результате в долгосрочной перспективе они уступают индексу S&P 500. Однако во время обвала фондового рынка в 2022 году эти стратегии снизились гораздо меньше, чем индекс в целом.

ETF iShares Edge MSCI Min Vol U.S.A. (USMV) — самый популярный фонд в мире — отбирает и взвешивает акции для создания портфеля с более низкой волатильностью по сравнению с более широким рынком. Стратегия использует оптимизацию, учитывая как корреляцию между акциями, так и их индивидуальную волатильность.

Фонд Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) содержит 100 акций с наименьшей волатильностью в индексе S&P 500. Фонд SPDR SSGA U.S. Large Cap Low Volatility Index (LGLV) выбирает акции с наименьшей волатильностью из более широкого индекса Russell 1000.

Berkshire Hathaway (BRK.B) и Walmart (WMT) являются одними из крупнейших холдингов в этих ETF. Чтобы узнать больше, пожалуйста, посмотрите короткое видео выше.

Хотите, чтобы ключевая информация об ETF поступала прямо на ваш почтовый ящик?

Еженедельная бесплатная рассылка Zacks о фондах будет информировать вас о главных новостях и аналитических материалах, а также о наиболее эффективных ETF-фондах.

Получите ее бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Walmart Inc. (WMT) : Бесплатный отчет по анализу акций

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV): Исследовательские отчеты по ETF

SPDR SSgA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV): Отчеты по исследованию ETF

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) : Бесплатный аналитический отчет по акциям

Эта статья первоначально опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями

Источник nasdaq.com, автоматический перевод