От дилетантов профессионалам - привет! Часть вторая. Скрытый Левша. 21 октября на нашем сайте была опубликована статья «От дилетантов профессионалам – привет», вызвавшая бурную реакцию со

Часть вторая.

Скрытый Левша.

21 октября на нашем сайте была опубликована статья «От дилетантов профессионалам – привет», вызвавшая бурную реакцию со стороны наших читателей. Сегодня автор готов ответить на вопросы, которые остались без внимания, в частности, адресованные ему г-ном Totem’ом.

Уважаемый totem! И я в свою очередь отвечаю Вам по мере возможности - поскольку бываю в ленте далеко не всегда. Должен констатировать, что если мой пространный текст и был прочитан Вами, то, увы, без должного понимания. Могу лишь предложить перечитать его еще разок и без предвзятости переосмыслить сделанные утверждения:

1). Использование средневзвешенных цен НЕ ЯВЛЯЕТСЯ решением ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОБЪЕМА ТОРГОВ, а лишь ИММИТАЦИЕЙ этого решения, поскольку фактор объемов учитывается частично, т.к. собственно торговый объем, по моему глубокому убеждению, имеет бОльшее значение, нежели точное значение средневзвешенной цены (если это не так - докажите).

2). Для корректного решения проблемы нужна ИНАЯ ИДЕОЛОГИЯ, в качестве одного из возможных вариантов и предлагается (для Омеги) принципиально другой способ построения графиков: не по шкале времени (на таймфреймах), а по шкале проторгованного объема (на вольюмфреймах). Во всех других отношениях это точно такие же графики, поэтому:

3). ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ СТРАТЕГИИ И ИНДИКАТОРЫ (коих в Омеге более сотни) РАБОТАЮТ НА ЭТИХ ГРАФИКАХ ТОЧНО ТАКЖЕ (ну, за исключением кое-какой экзотики типа ActivityBar, которые дают расклад торговой активности внутри бара по новомодной методологии MaketProfile, которая, кстати, также является еще одной интересной альтернативой для средневзвешенных цен в том смысле, что она также позволяет анализировать концентрацию истинных торговых интересов внутри бара).

4). Индикаторы и стратегии - как использующие объемы в своих расчетах, так и не использующие их - ВСЕГДА БУДУТ УЧИТЫВАТЬ на этих графиках фактор объемов уже в силу того, что ЦЕНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМАХ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО НА ГРАФИКЕ, ПО СПОСОБУ ИХ ПОСТРОЕНИЯ, БоЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СВЕЧЕЙ И ПОЭТОМУ ВНЕСУТ В РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА БоЛЬШИЙ ВКЛАД.

Последний тезис вы отрицаете. Помилосердствуйте! Приведенные графики вместе с расчетными значениями простейших индикаторов и простейших стратегий для конкретной рыночной ситуации сей факт как раз и подтверждают. Кстати, Вы так и не потрудились показать, как выглядят аналогичные графики на основе средневзвешенной. Напомню: какие при этом значения для EMA14 мы получим? В какой момент времени поступят сигналы на продажу? и т.п.

Правда, EMA объемов не учитывает. Вам нужен индикатор, учитывающий объёмы? Хорошо, возьмем упомянутый мной Money Flow (в Омеге этот аналог RSI именуется так). Падения котировок 17.09.2002 на моем графике с 17:15 до 18:45 на 15-минутном графике дает изменение индекса с 46.67 до 40.00, на вольюмфреймах – с 53.33 до 6.67, что, как нетрудно понять, более адекватно описывает подобный обвал котировок на 6% в течение полутора часов.

И вообще, предлагаю Вам подготовить для "Разбора полетов" материал, на основе которых можно было бы судить о преимуществе средневзвешенных цен. Для Вашего коммерческого проекта это будет куда лучшей рекламой, чем голословный капс. Обещаю стать первым благодарным читателем. Мне лично результаты подобных изысканий будут небезынтересны. А вдруг я и впрямь что-то не уразумел?

Ваши же претензии по поводу использования свечей вообще малопонятны. По-моему, это дело вкуса. Включите в график в качестве индикатора любую конструкцию (например, всю ту же TypicalPrice), определите для неё Style как Line (так это выглядит в терминах Омеги) - вот и всё. Будет Вам линия, уж коли линейный график так люб Вашему сердцу профессионала.

Почему TypicalPrice? Остаюсь при мнении, что TypicalPrice является вполне достаточным приближением средневзвешенной цены, тем более, что, повторюсь, приближение это можно легко улучшить уменьшением масштаба графика при соответствующем увеличении периода индикаторов. Причем для графиков на вольюмфреймах , поскольку основой для них являются исходные тиковые данные по сделкам, предел арифметической точности ограничен только здравым смыслом.

Впрочем, уж коли Вы так настаиваете на точном счете черешен... В сущности, это единственный пункт, по которому Ваши замечания принимаются. Да, от ответа на Ваш вопрос о точной средневзвешенной для часового графика я, в сущности, уклонился, поскольку счёл более полезным разъяснить, почему, с моей дилетантской точки зрения, не на этих путях лежит изменчивое трейдерское счастье. И меня печалит, что Вас, профессионала, крик души моей, отчаявшейся найти заветную чашу Грааля, не тронул…

Уф, ну давайте считать Ваши черешни, уговорили...

Действительно, Омега не позволяет конвертировать тиковые данные во временные с подсчетом этой самой средневзвешенной, хотя алгоритмически это задачка для толкового школьника седьмого класса. Тем не менее, особых проблем с ее расчетом я не вижу. Проблемы есть, но это проблемы не Омеги, а используемого источника данных, т.е. торгового терминала, поставляющего биржевые данные в Омегу.

Надо понимать, что чудес не бывает. Если Global Server (для тех, кто не в курсе дела: это база данных для Омеги, аналог DownLoader в Метастоке) нужных данных не содержит, эти данные, ясное дело, ни на графики, ни в индикаторы не попадут. В нашем случае это должна быть информация об обороте в рублях за выбранный временной период (уж если Вы настаиваете на использовании таймфреймов).

Чтобы получить абсолютно точные средневзвешенные цены для любых временных графиков (например, часового - на чем Вы почему-то особенно настаиваете), необходимо, чтобы наряду с базовым набором исторических данных, имелся их дубль (для EESR назовем его EESR-2), для которого торговый терминал типа QUIK в поле Volume поставлял не количество акций (или лотов), а рублевый оборот по сделкам (такая возможность имеется, например, у DIXI 2.2 - про другие торговые терминалы, которых уже наплодилось изрядно, ничего сказать не могу, т.к., кроме QUIK'а и DIXI, ни с чем более сталкиваться не приходилось).

Пошли дальше. Omega позволяет в график включать до пятидесяти потоков данных data1, data2,...(мне эту возможность приходилось использовать, к примеру, для конструирования собственного нестандартного биржевого индекса real-time). Вставив в график EESR второй поток данных EESR-2, можно для любого индикатора в качестве входного параметра Price указывать конструкцию следующего вида: (Volume of data2)/(Volume of data1). Т.е. берем частное от деления оборота и количества акций, что - надеюсь, это-то не надо доказывать? – и является средневзвешенной ценой за выбранный временной период. Вот и всё. Получаете индикатор, построенный на средневзвешенной цене. Причем - real-time (чем, Вы, кстати, свою клиентуру порадовать не можете).

Справедливости ради надо сказать, что при реализации этой схемы желательно использовать один-единственный торговый терминал, передающий биржевые данные в Global Server (в противном случае возможна незначительная рассихронизация потоков данных или - что куда неприятнее - могут возникнуть и какие-нибудь конфликты между двумя торговыми программами (тут уж, как Вы понимаете, надо просто пробовать, а от этих глупых опытов меня все-таки увольте).

Это осуществимо, если стандартный вывод данных из торгового терминала в программу технического анализа отвечает двум требованиям: (1) возможность вывода по одному эмитенту под разными тикерами (EESR и EESR-2 в приведенном выше примере; последняя версия QUIK 4.06.0.11 позволяет это делать), (2) независимое назначение для каждого из таких потоков вывода формата поля Volume - количество акций или объем торгов в рублях. В настоящей версии QUIK ограничивается следующей альтернативой: количество акций или количество лотов, причем для всех выбранных финансовых инструментов - одновременно.

DIXI Вам использовать не хочется? Что ж, давайте обратимся к разработчикам QUIK’а как наиболее распространенной программы. Полагаю, что нужная модернизация их детища у квалифицированного программиста отнимет не более пары часов (не так уж сложно при выводе данных из торгового терминала количество акций дополнительно умножить на цену, по которой эта сделка прошла, чтобы в итоге получить рублевый оборот). Но прежде чем отнимать у программистов эти два часа их бесценного рабочего времени, хорошо бы сначала прояснить вопрос, ответ очень хотелось бы от Вас услышать: А СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ? С нетерпением буду ждать Ваш рисёч по использованию средневзвешенных цен в индикаторах и стратегиях.

Графики и цифры в студию! Ждем-с!