Опционы WFC с истечением в марте 2027 года начинают торговлю.

Инвесторы в Wells Fargo & Co (Тикер: WFC) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 364 днями до истечения вновь торгуемые контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов WFC для новых контрактов марта 2027 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $65.00 имеет текущую ставку $4.95. Если инвестор продаст этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $65.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $60.05 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций WFC, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $77.03 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $65.00 представляет собой приблизительно 16%-ную скидку от текущей цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 76%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. В случае, если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 7.62% доходности на денежные обязательства или 7.64% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Wells Fargo & Co, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $65.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $80.00 имеет текущую ставку $7.40. Если инвестор купит акции WFC по текущей цене $77.03 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $80.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.46%, если акции будут выкуплены на истечении в марте 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции WFC действительно подскочат, много потенциальной прибыли может быть упущено, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Wells Fargo & Co, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов WFC за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $80.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк $80.00 представляет собой приблизительно 4%-ную премию к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). В случае, если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 9.61% дополнительной доходности для инвестора или 9.63% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 38%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 34%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $77.03) на уровне 29%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, достойных рассмотрения, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ акций, принадлежащих Chase Coleman

Исторические цены акций FNC

Выборы акций Рея Далио

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод