Опционы VVV с исполнением 16 октября начинают торги.

Инвесторы в Valvoline Inc (Символ: VVV) сегодня увидели начало торговли новыми опционами с истечением 16 октября. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 239 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем может быть доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов VVV для новых контрактов 16 октября и выявила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.

Контракт пут по страйк-цене $35.00 имеет текущую заявку в 40 центов. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по $35.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $34.60 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций VVV, это может стать привлекательной альтернативой для покупки по $38.01 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $35.00 представляет собой приблизительно 8% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт пут истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.14% доходности на денежные вложения или 1.75% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю Valvoline Inc за последние двенадцать месяцев, с отметкой зелёным цветом, где находится страйк $35.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов цепочки опционов, контракт колл по страйк-цене $45.00 имеет текущую заявку в 60 центов. Если инвестор купит акции VVV по текущей цене $38.01 за акцию, а затем продаст этот контракт колл как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $45.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если они есть) в 19.97%, если акции будут выкуплены по истечении 16 октября (до комиссий брокера). Конечно, существует возможность упустить большую часть роста, если акции VVV действительно взлетят, поэтому важно изучать торговую историю Valvoline Inc за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий торговую историю VVV за последние двенадцать месяцев, с отметкой страйка $45.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $45.00 представляет собой приблизительно 18% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (торговая история опциона также будет графически представлена). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 1.58% дополнительной доходности для инвестора или 2.41% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут, а также в примере контракта колл составляет примерно 37%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $38.01) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

CRBN Options Chain

Топ-10 хедж-фондов, владеющих HOT

Топ-10 хедж-фондов, владеющих CURV

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод