Опционы VOO с истечением в июне 2027 года начинают торги.

Инвесторы в Vanguard Index Funds Mid-Cap Value Index VIPER Shs (Тикер: VOO) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением в июне 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 449 днями до истечения вновь торгуемые контракты представляют возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем можно было бы получить за контракты с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов VOO для новых контрактов на июнь 2027 года и выявила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $600.00 имеет текущую ставку $42.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $600.00, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $558.00 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций VOO, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $606.60 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $600.00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, это значит, что он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 7.00% доходности от денежного обязательства или 5.69% на годовой основе — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Vanguard Index Funds Mid-Cap Value Index VIPER Shs, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $600.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $640.00 имеет текущую ставку $46.50. Если инвестор решит купить акции VOO по текущей цене $606.60 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $640.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.17%, если акции будут выкуплены по истечению в июне 2027 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции VOO действительно вырастут, можно упустить много потенциальной прибыли, и именно поэтому важно рассмотреть историю торгов за последние двенадцать месяцев для Vanguard Index Funds Mid-Cap Value Index VIPER Shs, а также изучить бизнес-основы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов VOO за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $640.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $640.00 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, это значит, что он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 7.67% дополнительной доходности для инвестора или 6.23% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 21%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 значение закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $606.60) на уровне 18%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции, которые покупают инсайдеры и хедж-фонды

ETF, владеющие TRUP

DividendRank Канада

Мнения и взгляды, выраженные в данном тексте, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод