Опционы UAL с истечением 24 апреля начинают торговаться.
Инвесторы в United Airlines Holdings Inc (Тикер: UAL) сегодня увидели начало торговли новыми опционами с истечением 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов UAL для новых контрактов на 24 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $94.00 имеет текущую заявку в $5.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $94.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $88.50 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций UAL, это может стать привлекательной альтернативой оплате $94.61 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $94.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% от текущей цены торговли акциями (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 59%. Stock Options Channel будет следить за этими шансами с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.85% доходности на денежные вложения или 42.75% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий исторические данные о торговле United Airlines Holdings Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $94.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $101.00 имеет текущую заявку в $5.90. Если инвестор решит купить акции UAL по текущему уровню цены $94.61 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $101.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.99%, если акции будут выкуплены по истечении 24 апреля (до учета брокерских комиссий). Конечно, если акции UAL действительно подскочат, может остаться много потенциальной прибыли, поэтому важно рассматривать исторические данные о торговле United Airlines Holdings Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий исторические данные о торговле UAL за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $101.00:
Учитывая, что цена исполнения $101.00 представляет собой приблизительную премию в 7% к текущей цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 53%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет следить за этими шансами с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (исторические данные о торговле контрактом на опционы также будут визуализированы). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 6.24% дополнительной доходности для инвестора или 45.56% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 60%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 65%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $94.61) на уровне 57%. Для получения дополнительных идей о пут- и колл-опционных контрактах, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
HFBC YTD Return
BLK Split History
NHI shares outstanding history
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод