Опционы TRMB с истечением 17 июля начинают торги.

Инвесторы компании Trimble Inc (Тикер: TRMB) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 17 июля. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 150 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступен для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проверила цепочку опционов TRMB на наличие новых контрактов на 17 июля и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по страйку $65.00 имеет текущую заявку в $3.20. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $65.00, но также получит премию, что поставит базу стоимости акций на уровне $61.80 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций TRMB, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $65.65 за акцию сегодня.

Поскольку страйк в $65.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.92% доходности от денежного обязательства или 11.98% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Trimble Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк в $65.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по страйку $70.00 имеет текущую заявку в $2.75. Если инвестор решит купить акции TRMB по текущей цене $65.65 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $70.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 10.81%, если акции будут выкуплены по истечении 17 июля (до комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции TRMB действительно резко вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Trimble Inc, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов TRMB за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом страйка в $70.00:

Учитывая тот факт, что страйк в $70.00 представляет собой приблизительный 7% премиум к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 4.19% дополнительной доходности для инвестора или 10.20% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 38%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $65.65) на уровне 33%. Для получения дополнительных идей по путам и коллам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Выбор акций Брюса Берковица

Фонды, владеющие BCUS

Институциональные держатели VLT

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод