Опционы SHW с истечением в марте 2027 года начинают торги.
Инвесторы компании Sherwin-Williams Co (Тикер: SHW) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов пут или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SHW для новых контрактов марта 2027 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $330.00 имеет текущую ставку $20.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $330.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $310.00 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций SHW, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $355.96 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $330.00 представляет собой примерно 7% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумевающие греческие параметры) предполагают, что текущее вероятность этого события составляет 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 6.06% доходности на денежное обязательство или 5.72% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Sherwin-Williams Co и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $330.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $370.00 имеет текущую ставку $33.00. Если инвестор решит купить акции SHW по текущей цене $355.96 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $370.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 13.21%, если акции будут выкуплены по истечении в марте 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции SHW действительно вырастут, и именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Sherwin-Williams Co, а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов SHW за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $370.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $370.00 представляет собой примерно 4% премии по сравнению с текущей рыночной ценой акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумевающие греческие параметры) предполагают, что текущее вероятность этого составляет 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов данного опциона также будет отображена графически). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 9.27% дополнительной доходности для инвестора или 8.74% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 27%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 26%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 дня торговых закрытий, а также сегодняшнюю цену $355.96) на уровне 25%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
AIQ История деления
PNTR история рыночной капитализации
TPST Среднегодовая доходность
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод