Опционы с истечением 20 марта теперь доступны для Old Dominion Freight Line (ODFL)
Инвесторы в Old Dominion Freight Line, Inc. (тикер: ODFL) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением 20 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ODFL для новых контрактов на 20 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $155.00 имеет текущую цену покупки $1.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $155.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $154.00 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций ODFL, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $175.50 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $155.00 представляет собой приблизительно 12% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого события составляет 78%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.65% доходности от денежного обязательства или 3.68% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для Old Dominion Freight Line, Inc., с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $155.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $180.00 имеет текущую цену покупки $8.40. Если инвестор решит купить акции ODFL по текущей цене $175.50 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $180.00. Учитывая, что продавец коллов также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.35%, если акции будут проданы по истечении 20 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции ODFL действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для Old Dominion Freight Line, Inc., а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торговли ODFL за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $180.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $180.00 представляет собой приблизительно 3% премии от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого составляет 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 4.79% дополнительной доходности для инвестора или 27.31% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 46%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта — 43%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающие значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $175.50) на уровне 40%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Десять лучших хедж-фондов, владеющих VENU
GDI YTD доходность
История акций TWLO
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод