Опционы с датой истечения 29 мая теперь доступны для Suncor Energy Inc (SU)

Инвесторы в Suncor Energy Inc (Тикер: SU) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 29 мая. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов SU для новых контрактов 29 мая и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $65.00 имеет текущую ставку $1.10. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $65.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $63.90 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций SU, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $65.33 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $65.00 представляет собой приблизительно 1% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.69% возврата на денежные обязательства или 12.35% на годовой основе — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов Suncor Energy Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $65.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $66.00 имеет текущую ставку $1.15. Если инвестор решит купить акции SU по текущему уровню цены $65.33 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $66.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общий доход (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 2.79%, если акции будут выкуплены по истечении 29 мая (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции SU действительно вырастут, именно поэтому важно анализировать историю торгов Suncor Energy Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов SU за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $66.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что цена страйка $66.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт на защищенный колл истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 49%. На нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображаться в графическом виде). Если контракт на защищенный колл истечет без стоимости, премия составит 1.76% дополнительного возврата для инвестора или 12.85% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет приблизительно 34%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $65.33) на уровне 22%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

CEF Channel

BELFA Исторические цены акций

Социально ответственные дивидендные акции

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод