Опционы с датой истечения 29 мая теперь доступны для Capital One Financial Corp (COF)

Инвесторы в Capital One Financial Corp (Тикер: COF) сегодня увидели, что новые опционы стали доступны с истечением 29 мая. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов COF на предмет новых контрактов с истечением 29 мая и выявила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.

Контракт пут по цене страйка $190.00 имеет текущую заявку в $8.20. Если инвестор решит продать этот контракт пут, он обязуется купить акции по цене $190.00, но также получит премию, что сделает базу затрат акций $181.80 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций COF, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $192.64 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $190.00 представляет собой приблизительно 1% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это «вне денег» на этот процент), существует также возможность, что контракт пут истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 4.32% доходности по денежной инвестиции или 31.51% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для Capital One Financial Corp, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $190.00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, контракт колл по цене страйка $195.00 имеет текущую заявку в $8.30. Если инвестор решит купить акции COF по текущей цене $192.64 за акцию, а затем продать этот контракт колл как «покрытый колл», он обязуется продать акции по цене $195.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.53%, если акции будут выкуплены по истечению 29 мая (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться на столе, если акции COF действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Capital One Financial Corp, а также изучать бизнес-фундаменталы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов COF за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $195.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что цена страйка $195.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это «вне денег» на этот процент), также существует возможность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 4.31% дополнительной доходности для инвестора или 31.45% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 41%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 39%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $192.64) на уровне 32%. Для получения дополнительных идей по контрактам опционов пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Сплиты акций

Топ-10 хедж-фондов, владеющих CBIO

Топ акций, принадлежащих Джорджу Соросу

Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод