Опционы с датой истечения 15 мая теперь доступны для Capital One Financial (COF)

Инвесторы в Capital One Financial Corp (тикер: COF) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 15 мая. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов COF и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт со страйком $180.00 имеет текущую заявку на уровне $8.50. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $180.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $171.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций COF, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $182.52/акция сегодня.

Поскольку страйк $180.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 4.72% доходности на денежные обязательства или 26.12% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Capital One Financial Corp и выделяющий зеленым цветом местоположение страйка $180.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $190.00 имеет текущую заявку на уровне $9.40. Если инвестор решит купить акции COF по текущей цене $182.52/акция, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $190.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 9.25%, если акции будут выкуплены на истечении 15 мая (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции COF действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Capital One Financial Corp, а также анализировать бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов COF за последние двенадцать месяцев, со страйком $190.00, выделенным красным цветом:

Учитывая, что страйк $190.00 представляет собой примерно 4% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет графически представлена). Если защищенный колл контракт истечет без стоимости, премия составит 5.15% дополнительной доходности для инвестора или 28.48% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет примерно 43%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $182.52) на уровне 39%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции с низким бета

История рыночной капитализации ICPT

Покупка инсайдеров CBNK

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод