Опционы с датой исполнения 15 мая теперь доступны для Ivanhoe Electric (IE)
Инвесторы в Ivanhoe Electric Inc (тикер: IE) увидели, что сегодня началась торговля новыми опционами с истечением 15 мая. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 109 днями до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов IE для новых контрактов 15 мая и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $15.00 имеет текущую заявку в 25 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $15.00, но также получит премию, что поставит стоимость акций на уровне $14.75 (до брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IE, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $19.63 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $15.00 представляет собой приблизительно 24% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие значения) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 79%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.67% доходности на денежные обязательства или 5.58% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю за последние двенадцать месяцев для Ivanhoe Electric Inc, с выделением зеленым цветом расположения цены страйка $15.00 относительно этой истории:
Обратившись к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $22.50 имеет текущую заявку в 75 центов. Если инвестор решит купить акции IE по текущей цене $19.63 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $22.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 18.44%, если акции будут выкуплены на истечении 15 мая (до брокерских комиссий). Конечно, если акции IE действительно вырастут, потенциально можно упустить значительную прибыль, поэтому важно изучать как торговую историю за последние двенадцать месяцев для Ivanhoe Electric Inc, так и бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий торговую историю IE за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $22.50 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $22.50 представляет собой приблизительно 15% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие значения) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгового опциона также будет графически представлена). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 3.82% дополнительной доходности для инвестора или 12.80% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 99%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 84%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $19.63) на уровне 75%. Для получения дополнительных идей по путам и коллам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
CNXM Цепочка опционов
BKN Исторические цены акций
GCTS Исторические цены акций
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод