Опционы PRM с истечением в декабре 2026 года начинают торговлю.
Инвесторы в Perimeter Solutions Inc (Symbol: PRM) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными для истечения в декабре 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 371 днем до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов PRM для новых контрактов декабря 2026 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $25.00 имеет текущую ставку $1.70. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $25.00, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $23.30 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PRM, это может стать привлекательной альтернативой к оплате $28.90 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $25.00 представляет собой примерно 13% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и имплицированные греков) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 73%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 6.80% доходности от денежного обязательства или 6.69% в пересчете на год — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Perimeter Solutions Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $25.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $30.00 имеет текущую ставку $3.90. Если инвестор купит акции PRM по текущей цене $28.90 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $30.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если такие есть) в 17.30%, если акции будут выкуплены по истечению в декабре 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, потенциально много прибыли может остаться на столе, если акции PRM действительно вырастут, что делает изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Perimeter Solutions Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов важным. Ниже представлен график, показывающий историю торгов PRM за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $30.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $30.00 представляет собой примерно 4% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и имплицированные греков) предполагают, что вероятность этого составляет 41%. На нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет представлена в виде графика). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 13.49% дополнительной доходности для инвестора или 13.28% в пересчете на год, что мы называем YieldBoost.
Имплицированная волатильность в примере пут контракта составляет 50%, в то время как имплицированная волатильность в примере колл контракта составляет 48%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $28.90) на уровне 48%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели TAXS
Целевая цена SLCT
Топ-10 хедж-фондов, владеющих MIMO
Мнения и взгляды, выраженные здесь, принадлежат автору и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод