Опционы PPL с истечением 15 мая начинают торговлю.

Инвесторы в PPL Corp (Symbol: PPL) сегодня увидели, что стали доступны новые опционы с истечением 15 мая. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 71 днем до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем можно было бы получить за контракты с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов PPL и выделила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Колл-контракт с ценой страйка $41.00 имеет текущую ставку 5 центов. Если инвестор приобретет акции PPL по текущей цене $37.91 за акцию и затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $41.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 8.28%, если акции будут выкуплены по истечению 15 мая (до уплаты комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может быть упущена, если акции PPL действительно вырастут, поэтому важно изучить историю торгов за последние двенадцать месяцев для PPL Corp, а также проанализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлена таблица, показывающая историю торгов PPL за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $41.00:

Учитывая, что страйк $41.00 представляет собой приблизительно 8% премии к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 68%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционным контрактом также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 0.13% дополнительной доходности для инвестора, или 0.68% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере колл-контракта составляет 31%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $37.91) на уровне 18%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих TDWD

Фонды, владеющие INDH

Институциональные держатели DKI

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод