Опционы на май 15 начинают торги.
Инвесторы в Barrick Mining Corp (Symbol: B) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы с истечением 15 мая. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов B и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт со страйком $43.00 имеет текущую цену покупки $2.90. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $43.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $40.10 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций B, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $43.65 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $43.00 представляет собой примерно 1% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 6.74% от денежной инвестиции или 36.74% аннуализированная — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов Barrick Mining Corp за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места расположения страйка $43.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт со страйком $45.00 имеет текущую цену покупки $2.98. Если инвестор решит купить акции B по текущей цене $43.65 за акцию и затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $45.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это предоставит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 9.92%, если акции будут выкуплены по истечении 15 мая (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции B действительно вырастут, часть прибыли может быть упущена, что делает важным изучение истории торгов Barrick Mining Corp, а также анализ бизнес-фундаментов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов B за последние двенадцать месяцев с выделением страйка $45.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $45.00 представляет собой примерно 3% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена графически). Если защищенный колл контракт истечет бесполезным, премия составит 6.83% дополнительной доходности для инвестора или 37.19% аннуализированная, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 54%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 55%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $43.65) на уровне 43%. Для получения дополнительных идей по пут и колл опционам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, держащих TDD
Фонды, держащие JPZ
Исторические цены акций CABO
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод