Опционы на март 2027 года теперь доступны для Roku.
Инвесторы в Roku Inc (Symbol: ROKU) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня, с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые торговые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов пут или коллов получить более высокую премию, чем та, что была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ROKU для новых контрактов марта 2027 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по страйк-цене $85.00 имеет текущую ставку $15.20. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $85.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $69.80 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ROKU, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $89.61/акция сегодня.
Поскольку страйк по $85.00 представляет собой приблизительно 5% скидку от текущей цены торговых акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 17.88% доходности на денежное обязательство или 16.87% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю Roku Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $85.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по страйк-цене $100.00 имеет текущую ставку $16.70. Если инвестор решит купить акции ROKU по текущему уровню цены $89.61/акция, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $100.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 30.23%, если акции будут выкуплены по истечении в марте 2027 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции ROKU действительно вырастут, может остаться много неиспользованных возможностей, что делает важным анализ торговой истории Roku Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий торговую историю ROKU за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $100.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $100.00 представляет собой приблизительно 12% премию от текущей цены торговых акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 43%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (также будет отображаться торговая история опциона). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 18.64% дополнительной доходности для инвестора или 17.58% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 60%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 56%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $89.61) на уровне 54%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, достойным внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Покупка инсайдеров
Топ-10 хедж-фондов, владеющих DISV
Фонды, владеющие GIK
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод