Опционы на март 2027 года теперь доступны для PACCAR.
Инвесторы в PACCAR Inc. (символ: PCAR) сегодня увидели, что новые опционы стали доступны с истечением срока в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов PCAR для новых контрактов марта 2027 года и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $120.00 имеет текущую ставку $10.30. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $120.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $109.70 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций PCAR, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $124.61 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $120.00 представляет собой приблизительно 4% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это — 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 8.58% доходности на денежное обязательство или 8.10% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов PACCAR Inc. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $120.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $135.00 имеет текущую ставку $11.70. Если инвестор решит купить акции PCAR по текущей цене $124.61 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как «покрытый колл», он обязуется продать акции по $135.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.73%, если акции будут выкуплены на истечении в марте 2027 года (до комиссий брокера). Конечно, достаточно большой потенциал роста может остаться неиспользованным, если акции PCAR действительно вырастут, что делает изучение истории торгов PACCAR Inc., а также бизнес-фундаменталов важным. Ниже приведен график, показывающий историю торгов PCAR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $135.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $135.00 представляет собой приблизительно 8% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом формате). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 9.39% дополнительной доходности для инвестора или 8.86% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 32%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 33%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $124.61) на уровне 29%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
RVUE Insider Buying
Funds Holding ISOS
Institutional Holders of DHHC
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод