Опционы на март 2027 года теперь доступны для Nucor (NUE)

Инвесторы в Nucor Corp. (тикер: NUE) увидели, как сегодня начали торговаться новые опционы с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов NUE для новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой страйка $170.00 имеет текущую цену покупки $19.50. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $170.00, но также соберет премию, что приведет к базовой стоимости акций в $150.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций NUE, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $173.42 за акцию сегодня.

Поскольку страйк в $170.00 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 11.47% доходности на денежные обязательства или 10.82% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Nucor Corp., с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $170.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт с ценой страйка $180.00 имеет текущую цену покупки $23.50. Если инвестор решит купить акции NUE по текущему уровню цены $173.42 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $180.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 17.35%, если акции будут проданы по истечении в марте 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции NUE действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Nucor Corp., а также анализировать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов NUE за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $180.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк в $180.00 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 44%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет графически изображена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 13.55% дополнительной доходности для инвестора или 12.78% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет примерно 37%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день торговых закрытий, а также сегодняшнюю цену $173.42) на уровне 37%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Институциональные держатели RVAC

Исторические цены акций LDRH

Фонды, владеющие NCNA

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод