Опционы на март 2027 года теперь доступны для Johnson Controls International (JCI)

Инвесторы в Johnson Controls International plc (Symbol: JCI) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в марте 2027 года. Один из ключевых факторов, который влияет на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, — это временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов JCI для новых контрактов на март 2027 года и выявила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене страйка $140.00 имеет текущую цену предложения $13.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $140.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $126.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций JCI, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $143.83 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $140.00 представляет собой примерно 3% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 9.64% дохода на денежные обязательства, или 9.10% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историческую торговлю акциями Johnson Controls International plc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена страйка $140.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $155.00 имеет текущую цену предложения $14.50. Если инвестор решит купить акции JCI по текущей цене $143.83 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $155.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.85%, если акции будут выкуплены на срок истечения в марте 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции JCI действительно взлетят, что делает важным анализ исторической торговли акциями Johnson Controls International plc, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историческую торговлю акциями JCI за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $155.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $155.00 представляет собой примерно 8% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торговли опционного контракта также будет визуализирована). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 10.08% дополнительной доходности для инвестора, или 9.51% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 33%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $143.83) на уровне 29%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Выкуп акций

Исторические цены акций ROIA

Фонды, владеющие CASS

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод