Опционы на март 2027 года теперь доступны для Constellation Brands (STZ)
Инвесторы в Constellation Brands Inc (Symbol: STZ) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением в марте 2027 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с оставшимися 387 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов STZ на предмет новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $155.00 имеет текущую ставку $16.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $155.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $138.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций STZ, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $157.12 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $155.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 10.65% дохода на денежные обязательства или 10.04% в пересчете на годовые, что мы называем YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов Constellation Brands Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения цены исполнения $155.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл-контракт с ценой исполнения $160.00 имеет текущую ставку $18.10. Если инвестор решит купить акции STZ по текущему уровню цены $157.12 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $160.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 13.35%, если акции будут выкуплены по истечении в марте 2027 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции STZ действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Constellation Brands Inc, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов STZ за последние двенадцать месяцев, с price $160.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $160.00 представляет собой приблизительную 2% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 45%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 11.52% дополнительной доходности для инвестора или 10.87% в пересчете на годовые, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 32%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 34%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $157.12) как 29%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дивидендные акции SAFE
История акций IWL в обращении
Топ-10 хедж-фондов, держащих OMAB
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод