Опционы на март 2027 года теперь доступны для Charles Schwab (SCHW)
Инвесторы в The Charles Schwab Corporation (Symbol: SCHW) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем можно было бы получить за контракты с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost рассмотрела цепочку опционов SCHW для новых контрактов марта 2027 года и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $70.00 имеет текущую ставку в $2.82. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $70.00, но также получит премию, что позволит установить базовую стоимость акций на уровне $67.18 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций SCHW, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $94.44 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $70.00 представляет собой приблизительно 26% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 86%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 4.03% доходности от денежного обязательства или 3.80% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для The Charles Schwab Corporation, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $70.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $100.00 имеет текущую ставку в $7.95. Если инвестор решит купить акции SCHW по текущему уровню цены $94.44 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $100.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 14.31%, если акции будут выкуплены по истечении в марте 2027 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции SCHW действительно вырастут, много потенциала может остаться неиспользованным, и именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для The Charles Schwab Corporation, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов SCHW за последние двенадцать месяцев, с выделением в красном цвете цены страйка $100.00:
Учитывая, что цена страйка $100.00 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 8.42% дополнительной доходности для инвестора или 7.94% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 29%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $94.44) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, достойным внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие BSII
Среднегодовая доходность HITI
Доходность DOCN с начала года
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод