Опционы на март 2027 года теперь доступны для Axon Enterprise
Инвесторы в Axon Enterprise Inc (Symbol: AXON) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступный для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AXON для новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой исполнения $530.00 имеет текущую заявку в $111.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется приобрести акции по цене $530.00, но также получит премиум, что снизит базу затрат на акции до $419.00 (до уплаты брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AXON, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $534.78 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $530.00 представляет собой примерно 1% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие значения) предполагают, что вероятность этого составляет 65%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премиум составит 20.94% доходности от денежного обязательства или 19.75% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов Axon Enterprise Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом местоположения цены исполнения $530.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $580.00 имеет текущую заявку в $115.00. Если инвестор решит купить акции AXON по текущей цене $534.78 за акцию, а затем продать колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $580.00. Учитывая, что продавец колла также получит премиум, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 29.96%, если акции будут выкуплены по истечении в марте 2027 года (до уплаты брокерских комиссий). Конечно, значительный потенциал роста может остаться неиспользованным, если акции AXON действительно вырастут, что подчеркивает важность изучения истории торгов Axon Enterprise Inc, а также бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AXON за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $580.00 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $580.00 представляет собой примерно 8% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученный премиум. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие значения) предполагают, что вероятность этого составляет 41%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премиум составит 21.50% дополнительной доходности для инвестора или 20.28% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 60%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 59%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $534.78) на уровне 54%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
REITs, которые покупают хедж-фонды
CFA видео
Топ-10 хедж-фондов, владеющих UPAR
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод