Опционы на LI с даты 2 апреля начинают торги.

Инвесторы в Li Auto Inc (Symbol: LI) увидели, что сегодня стали доступны новые опционы с истечением 2 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LI и выявила один опцион пут и один опцион колл, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $18.50 имеет текущую цену покупки 62 цента. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $18.50, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $17.88 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LI, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $18.72 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $18.50 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что вероятность этого составляет 61%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 3.35% доходности на денежные вложения или 24.99% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий торговую историю Li Auto Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $18.50 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $19.50 имеет текущую цену покупки 86 центов. Если инвестор решит купить акции LI по текущей цене $18.72 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $19.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.76%, если акции будут выкуплены по истечении 2 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции LI действительно взлетят, возможно, что значительная часть потенциальной прибыли останется на столе, именно поэтому важно изучать торговую историю Li Auto Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий торговую историю LI за последние двенадцать месяцев, со страйком $19.50, выделенным красным цветом:

Учитывая, что страйк $19.50 представляет собой приблизительно 4% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что вероятность этого составляет 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (также будет построен график торговой истории опционного контракта). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 4.59% дополнительной доходности для инвестора или 34.25% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 85%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 79%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $18.72) на уровне 47%. Для получения дополнительных идей по контрактам опционов пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

EIRL Средняя годовая доходность

CVKD Средняя годовая доходность

Институциональные держатели BILT

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод