Опционы на февраль 2026 года теперь доступны для Dow
Инвесторы в Dow Inc (Тикер: DOW) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в феврале 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проследила за цепочкой опционов DOW и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $22.00 имеет текущую ставку 30 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $22.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $21.70 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций DOW, это может быть привлекательной альтернативой оплате $23.41 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $22.00 представляет собой приблизительно 6% скидку от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой доходность 1.36% от денежного обязательства или 11.31% на годовой основе — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для Dow Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $22.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $25.00 имеет текущую ставку 75 центов. Если инвестор решит купить акции DOW по текущей цене $23.41 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это принесет общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в размере 10.00%, если акции будут выкуплены по истечению в феврале 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться неиспользованной, если акции DOW действительно резко вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Dow Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график с историей торгов DOW за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $25.00:
Учитывая, что цена исполнения $25.00 представляет собой приблизительно 7% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 59%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отражена на графике). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 3.20% дополнительной доходности для инвестора или 26.58% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 72%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 50%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $23.41) на уровне 49%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Акции с недавними вторичными предложениями, которые продают хедж-фонды
Фонды, владеющие FICS
Видео NEXA
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод