Опционы на февраль 2026 года теперь доступны для CME Group

Инвесторы CME Group (Symbol: CME) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в феврале 2026 года. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CME и выявила один контракт пут и один контракт колл, представляющие особый интерес.

Контракт пут по цене страйка $270.00 имеет текущую цену покупки $2.65. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $270.00, но также получит премию, что позволит установить базовую стоимость акций на уровне $267.35 (до уплаты комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций CME, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $274.76 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $270.00 представляет собой приблизительную скидку 2% по сравнению с текущей ценой акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также есть вероятность, что контракт пут истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что вероятность этого составляет 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.98% от денежной суммы, или 8.14% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов CME Group за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $270.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, контракт колл по цене страйка $280.00 имеет текущую цену покупки $3.90. Если инвестор решит купить акции CME по текущей цене $274.76 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $280.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.33%, если акции будут выкуплены на истечении в феврале 2026 года (до уплаты комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции CME действительно вырастут, поэтому важно рассмотреть историю торгов CME Group за последние двенадцать месяцев, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CME за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $280.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что цена страйка $280.00 представляет собой приблизительную премию 2% по сравнению с текущей ценой акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также есть вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что вероятность этого составляет 58%. На нашем сайте на странице деталей контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет представлена в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 1.42% дополнительной доходности для инвестора, или 11.77% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере контракта пут составляет 19%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере контракта колл составляет 20%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней торговых закрытий, а также сегодняшнюю цену $274.76) на уровне 19%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Акции дивидендов Waste Management

ETF, держащие VNDA

XP YTD Return

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод