Опционы на август 2026 года теперь доступны для Baxter International (BAX)
Инвесторы компании Baxter International Inc (тикер: BAX) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в августе 2026 года. Один из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BAX для новых контрактов августа 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $17.50 имеет текущую заявку в 35 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $17.50, но также получит премию, что поставит базу стоимости акций на уровне $17.15 (до уплаты брокерских комиссий). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций BAX, это может стать привлекательной альтернативой оплате $19.23 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения в $17.50 представляет собой приблизительно 9% скидку от текущей рыночной цены акций (иными словами, это находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.00% доходности на денежные обязательства или 2.97% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Baxter International Inc, и выделяющий зеленым цветом, где находится цена исполнения $17.50 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $20.00 имеет текущую заявку в 75 центов. Если инвестор решит купить акции BAX по текущей цене $19.23 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "прикрытый колл", он обязуется продать акции по цене $20.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.90%, если акции будут выкуплены по истечению в августе 2026 года (до уплаты брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциала роста может остаться неиспользованной, если акции BAX действительно вырастут, поэтому важно обратить внимание на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Baxter International Inc, а также изучить бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий историю торгов BAX за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $20.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $20.00 представляет собой приблизительно 4% премии к текущей рыночной цене акций (иными словами, это находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт прикрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущие шансы на это составляют 45%. На нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт прикрытого колла истечет бесполезным, премия составит 3.90% дополнительной доходности для инвестора или 5.79% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 51%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 50%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $19.23) на уровне 45%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих TGT
Топ-10 хедж-фондов, владеющих MAN
NBTF Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод