Опционы на 8 мая теперь доступны для Capital One Financial (COF)

Инвесторы в Capital One Financial Corp (Тикер: COF) сегодня увидели новые опционы, которые стали доступны с истечением 8 мая. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов COF для новых контрактов с истечением 8 мая и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по страйку $180.00 имеет текущую цену предложения $7.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $180.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $173.00 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций COF, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $183.86 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $180.00 представляет собой приблизительную скидку в 2% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 3.89% дохода на денежное обязательство или 33.01% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Capital One Financial Corp, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $180.00 относительно этой истории:

Перейдя к коллам в цепочке опционов, колл-контракт по страйку $185.00 имеет текущую цену предложения $8.90. Если инвестор решит купить акции COF по текущему уровню цены $183.86 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $185.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей прибыли (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.46%, если акции будут выкуплены по истечению 8 мая (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции COF действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Capital One Financial Corp, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов COF за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $185.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк $185.00 представляет собой приблизительную премию в 1% к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия будет представлять собой 4.84% дополнительной прибыли для инвестора или 41.09% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 45%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 44%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающие значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $183.86) на уровне 38%. Для получения более интересных идей по контрактам пут и колл, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

MLPs Хедж-фонды распродают

История рыночной капитализации USAK

Статьи об энергетических акциях

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод