Опционы на 7 ноября теперь доступны для Twilio (TWLO)
Инвесторы компании Twilio Inc (тикер: TWLO) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 7 ноября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost просматривала цепочку опционов TWLO для новых контрактов с истечением 7 ноября и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $101.00 имеет текущую цену предложения $6.40. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $101.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $94.60 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций TWLO, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке акций по цене $102.06 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $101.00 представляет собой приблизительную 1% скидку от текущей цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт станет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что вероятность этого события составляет 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 6.34% доходности на денежные обязательства или 53.74% годовых — это то, что мы называем YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Twilio Inc за последние двенадцать месяцев, на котором выделено зеленым, где расположен страйк $101.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $104.00 имеет текущую цену предложения $6.05. Если инвестор решит купить акции TWLO по текущей цене $102.06 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $104.00. Учитывая, что продавец колл-контракта также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 7.83%, если акции будут выкуплены по истечении 7 ноября (до учета комиссий брокера). Конечно, существует вероятность упустить большую прибыль, если акции TWLO действительно вырастут, что делает важным изучение истории торговли Twilio Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализ бизнес-фундаментов. Ниже представлен график, показывающий историю торговли TWLO за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $104.00:
Учитывая, что страйк $104.00 представляет собой приблизительную 2% премию к текущей цене акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл-контракт станет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что вероятность этого события составляет 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (также будет построен график истории торговли опционного контракта). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 5.93% дополнительной доходности для инвестора или 50.27% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 59%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 64%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $102.06) на уровне 56%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
JNPR Insider Buying
Funds Holding PIM
FUSN Stock Predictions
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод