Опционы на 6 марта теперь доступны для Cigna Group (CI)
Инвесторы в The Cigna Group (Symbol: CI) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 6 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CI на предмет новых контрактов на 6 марта и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $275.00 имеет текущую цену заявки в $10.80. Если инвестор продаст этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $275.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $264.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CI, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $277.05 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $275.00 представляет собой приблизительно 1% скидки к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая грексы и подразумеваемые грексы) показывают, что текущие шансы на это составляют 54%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.93% доходности на денежное обязательство или 33.34% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий исторические данные по торговле The Cigna Group за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $275.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов опционов, колл-контракт с ценой страйка $280.00 имеет текущую цену заявки в $9.40. Если инвестор купит акции CI по текущей цене $277.05 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $280.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это даст общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 4.46%, если акции будут выкуплены по истечении 6 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции CI действительно поднимутся, возможность потенциальной прибыли может остаться на столе, поэтому важно анализировать исторические данные по торговле The Cigna Group, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий исторические данные по торговле CI за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $280.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $280.00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая грексы и подразумеваемые грексы) показывают, что текущие шансы на это составляют 52%. На нашем сайте на странице с деталями контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгового контракта также будет графически представлена). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 3.39% дополнительной доходности для инвестора или 28.80% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 35%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день и сегодняшнюю цену $277.05) на уровне 35%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дешевые акции в секторе промышленности
Историческая прибыль UNH
Покупка инсайдеров XELB
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод