Опционы на 5 декабря теперь доступны для Upstart Holdings (UPST)
Инвесторы Upstart Holdings Inc (Тикер: UPST) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением 5 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов UPST на наличие новых контрактов с истечением 5 декабря и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $51.00 имеет текущую ставку $4.90. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $51.00, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $46.10 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций UPST, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $51.63 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $51.00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей цены торга акций (иными словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 9.61% доходности на денежные обязательства или 81.48% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Upstart Holdings Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $51.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-контрактов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $53.00 имеет текущую ставку $5.10. Если инвестор решит купить акции UPST по текущей цене $51.63 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $53.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 12.53%, если акции будут выкуплены по истечении 5 декабря (до комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться за пределами, если акции UPST действительно вырастут, и поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Upstart Holdings Inc, а также изучать бизнес-основы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов UPST за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $53.00, выделенной красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена страйка $53.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей цене торга акций (иными словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих цифр (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 9.88% дополнительной доходности для инвестора или 83.77% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 99%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 107%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $51.63) на уровне 92%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ акций, удерживаемых Андреасом Халворсеном
История акций GLT в обращении
Целевой уровень цены TU
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод