Опционы на 30 апреля теперь доступны для iShares Trust - iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
Инвесторы в iShares Trust - iShares MSCI Emerging Markets ETF (тикер: EEM) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 30 апреля. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 76 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов EEM на предмет новых контрактов с истечением 30 апреля и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $60.00 имеет текущую заявку в 20 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $60.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $59.80 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций EEM, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $60.54 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $60.00 представляет собой приблизительно 1% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.33% доходности на денежное обязательство или 1.60% на годовой основе — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для iShares Trust - iShares MSCI Emerging Markets ETF, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $60.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $64.00 имеет текущую заявку в 15 центов. Если инвестор решит купить акции EEM по текущей цене $60.54 за акцию, а затем продать колл-контракт в качестве "защищенного колла", он обязуется продать акции по $64.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 5.96%, если акции будут выкуплены на истечении 30 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции EEM действительно вырастут, большая часть потенциала может остаться неиспользованной, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для iShares Trust - iShares MSCI Emerging Markets ETF, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов EEM за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $64.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $64.00 представляет собой приблизительно 6% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 60%. На нашем сайте в разделе деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 0.25% дополнительной доходности для инвестора или 1.19% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 26%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 35%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $60.54) на уровне 18%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, достойных внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Любимчики брокеров
Дата следующей отчетности PACS
Фонды, владеющие FGDL
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод