Опционы на 3 октября теперь доступны для Academy Sports & Outdoors (ASO)
Инвесторы компании Academy Sports & Outdoors Inc (тикер: ASO) стали свидетелями начала торгов новых опционов с истечением 3 октября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ASO для новых контрактов на 3 октября и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по страйку $46.00 имеет текущую цену спроса $1.10. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акцию по $46.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $44.90 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ASO, это может представлять привлекательную альтернативу оплате $51.42 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $46.00 представляет собой приблизительно 11% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что вероятность этого составляет 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.39% дохода от денежного обязательства или 20.30% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график с историей торгов за последние двенадцать месяцев для Academy Sports & Outdoors Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $46.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по страйку $55.00 имеет текущую цену спроса $1.30. Если инвестор решит купить акции ASO по текущей цене $51.42 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $55.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 9.49%, если акции будут отозваны на истечении 3 октября (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может быть упущена, если акции ASO действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Academy Sports & Outdoors Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график с историей торгов ASO за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $55.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $55.00 представляет собой приблизительно 7% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что вероятность этого составляет 60%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия составит 2.53% дополнительной доходности для инвестора или 21.46% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 68%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 56%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней и сегодняшнюю цену $51.42) на уровне 49%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, достойных внимания, посетите StockOptionsChannel.com.
Также посмотрите:
BUFB Videos
История сплитов SDP
Институциональные держатели DRAG
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод