Опционы на 27 марта теперь доступны для Twilio (TWLO)

Инвесторы в Twilio Inc (Тикер: TWLO) увидели, как сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 27 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TWLO на наличие новых контрактов 27 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене страйка $109.00 имеет текущую цену покупки $7.75. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $109.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $101.25 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций TWLO, это может стать привлекательной альтернативой оплате $109.83 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $109.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей цены торгов по акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 7.11% доходности на денежные обязательства или 51.95% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Twilio Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $109.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $111.00 имеет текущую цену покупки $8.65. Если инвестор решит купить акции TWLO по текущей цене $109.83 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $111.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.94%, если акции будут отозваны по истечению 27 марта (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции TWLO действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Twilio Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов TWLO за последние двенадцать месяцев, с выделением в красном цвете цены страйка $111.00:

Учитывая, что цена страйка $111.00 представляет собой приблизительно 1% премии от текущей цены торгов по акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 46%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 7.88% дополнительной доходности для инвестора или 57.54% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 65%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 67%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающиеся значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $109.83) на уровне 57%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих KRA

Фонды, владеющие TCGP

Целевой уровень цены SHW

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод